Hård stresstest går værst ud over Danske Bank og Jyske Bank
Oplever verden en stor økonomisk tilbagegang med recession og markant stigende arbejdsløshed, vil Jyske Bank og Danske Bank af de fire største danske banker blive hårdest ramt.
Det skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse om den fælles europæsiske stresstest, som er lavet af Det Europæiske Banktilsyn (EBA) med deltagelse fra de nationale tilsyn.
”Resultaterne afspejler, at der er tale om en meget hård stresstest, der er drevet af både et meget hårdt stress-scenarie og forsigtige metoder til fremskrivning af institutternes resultater. Selv om der er tale om en meget hård stresstest, understreger resultaterne behovet for, at institutterne fremadrettet fastholder en robust kapitalisering”, siger Finanstilsynets fungerende direktør, Kristian Vie Madsen, ifølge meddelelsen.
Stresstesten, der rummer et tre-årigt scenarie med et fald i BNP på knap 8 pct. og boligprisfald på over 30 pct., viser, at Danske Bank og Jyske Bank bryder med kapitalbevaringsbufferen, mens Nykredit og Sydbank lever op til kapitalkravene med en beskeden margin.
Alle bankerne kan sætte kryds ved solvensbehovet med en komfortabel margin, skriver tilsynet.
Resultaterne fra stresstesten, der har haft deltagelse af over 70 europæiske banker, vil indgå i Finanstilsynet overvejelser om at fastlægge et vejledende niveau for yderligere kapitalgrundlag, såkaldt pillar II guidance, for de danske banker.
Det nye kapitalgrundlag kan ifølge tilsynet ses som et forsigtighedstillæg, som skal sikre, at bankerne kan er fuldt kapitaliserede i et hårdt stress-scenarie, skriver tilsynet.
Netop formålet med buffere
Både Danske Bank og Jyske Bank har reageret på resultaterne fra stresstesten.
Ifølge Danske Banks finansdirektør, Stephan Engels, er der tale om en meget usandsynlig situation, som ikke vil give banken anledning til at ændre på kapital- eller udbyttepolitikken, udtaler direktøren.
”Den europæiske stress-test for 2023 tager udgangspunkt i et meget hårdt makroøkonomisk scenarie, som endda er værre, end det vi så under finanskrisen, og ledelsesmæssige tiltag for at imødegå effekten af det givne scenarie er ikke tilladt. Desuden ses der bort fra, at bankens rentabilitet er forbedret betydeligt siden udgangen af 2022. I denne meget usandsynlige situation ville vi være nødt til at gøre brug af en del af vores kombinerede kapitalbuffere, hvilket også netop er formålet med disse buffere,” lyder det fra Stephan Engels i en pressemeddelelse.
Ifølge stresstesten vil Danske Bank over de tre år få nedskrivninger på knap 46 mia. kr. og et samlet underskud på over 22 mia. kr.
Hos Jyske Bank er ordførende direktør Anders Dam også ærgerlig over, at indtjeningen fra i år ikke indgår i stresstesten. Det hænger sammen med bankens opkøb af Handelsbanken
”Resultaterne af EBA-stresstesten for Jyske Bank er negativt påvirket af købet af Handelsbanken Danmark. Resultaterne viser derfor ikke et retvisende billede af Jyske Bank aktuelle kapitalsituation, når man skal vurdere Jyske Banks evne til at modstå det hårde stressscenarie. Hvis de kendte effekter og udviklingen i 1. halvår 2023 blev indregnet, ville den egentlige kernekapitalprocent ikke bryde de kombinerede bufferkrav,” udtaler Anders Dam i en meddelelse.
